Realismo del backtest
El motor de Quanorix busca ser determinista y cercano a MetaTrader, pero no es un emulador tick-a-tick del Strategy Tester. Entender el modelo evita sorpresas al exportar.Señal causal
- La señal se evalúa en el cierre de la barra
t. - El fill de mercado se modela en la apertura de
t+1(salvo reglas pendientes/edge documentadas en la estrategia). - No hay look-ahead: el generador y el backtest comparten esa semántica.
Costos
bps (puntos básicos)
bps (basis points / puntos básicos) mide un coste relativo al precio:- 1 bps = 0,01% del precio (no es un pip fijo).
- En Quanorix, el spread puede ir en points (estilo Market Watch de MT) o en bps; el slippage va en bps.
- Ejemplo: en EURUSD, 1 bps ≈ 1,1 pips (aprox.), porque depende del nivel de precio.
Configúralos en Generador, detalle de estrategia o defaults de Configuración.
SL / TP y M1
- En la barra de entrada el motor puede evaluar SL/TP según reglas del engine (incl. resolución intrabarra sobre M1 cuando aplica).
- Los fills reportan hora al minuto (M1) cuando hay datos.
- No reentrada en la misma barra de salida (evita reciclado irreal).
Lotes e instrumento
- El tamaño se normaliza a lotes del instrumento (min/máx/step).
- Si el riesgo pide menos/más que el bound, verás aviso de lote topado.
- PnL/sizing en USD pueden requerir un par de conversión; si falta, hay fallback con aviso.
Entry trigger: level vs edge
- Level: puede reintentar mientras la señal siga verdadera.
- Edge: un pulso al pasar de false→true (mejor paridad con MT en señales “pegajosas”, sobre todo HTF).
Qué no garantiza paridad perfecta con MT4
- Historia distinta (GMT vs broker +2/+3) → Sesiones y TZ.
- Bloques approximate o no soportados en export.
- Spread/commission del terminal distintos a los del backtest.
- Comportamiento de pendientes, BE y trailing si el broker/tester difiere.